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策略指标
最大盈利
{{ formatNum(scope.row.maxProfit) }}
最大亏损
{{ formatNum(scope.row.maxLoss) }}
净成本
${{ formatNum(scope.row.netCost) }}
保证金
${{ formatNum(scope.row.margin) }}
Greeks
Delta={{ formatNum(parseGreeks(scope.row.greeks).delta) }}
Gamma={{ formatNum(parseGreeks(scope.row.greeks).gamma) }}
Theta={{ formatNum(parseGreeks(scope.row.greeks).theta) }}
Vega={{ formatNum(parseGreeks(scope.row.greeks).vega) }}
Rho={{ formatNum(parseGreeks(scope.row.greeks).rho) }}
策略腿明细
| # | 方向 | 类型 | 行权价 | 权利金 | IV | 数量 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ idx + 1 }} | {{ leg.direction === 'long' ? 'Long' : 'Short' }} | {{ leg.type === 'call' ? 'Call' : (leg.type === 'put' ? 'Put' : 'Stock') }} | ${{ leg.strike }} | ${{ leg.premium }} | {{ leg.iv }}% | {{ leg.qty }} | {{ leg.expiry || '-' }} |
策略解读
{{ scope.row.note }}
利润走势 开市期间每交易日记录一次（组合期权净价口径）
加载中...
暂无利润快照记录
| 日期 | 标的价 | 组合净价 | 盈亏金额 | 盈亏率 |
|---|---|---|---|---|
| {{ formatDate(sp.snapshotDate) }} | {{ sp.underlyingPrice != null ? '$' + formatNum(sp.underlyingPrice) : '-' }} | ${{ formatNum(sp.comboPrice) }} | {{ formatSignedAmount(sp.profitAmount) }} | {{ sp.profitPct != null ? (sp.profitPct >= 0 ? '+' : '') + formatNum(sp.profitPct) + '%' : '-' }} |
保存价 (Saved Price)
保存策略时的组合期权理论价格，基于各腿实时 Bid/Ask 中间价线性叠加。= Σ(wi × qi × Vi × 100)
Vi = (Bid + Ask) / 2
wi = 多头+1, 空头-1
${{ formatNum(scope.row.savedPrice) }}
保存策略时的组合期权理论价格，基于各腿实时 Bid/Ask 中间价线性叠加。= Σ(wi × qi × Vi × 100)
Vi = (Bid + Ask) / 2
wi = 多头+1, 空头-1
净成本 (Net Cost)
建仓时的净现金流。正值（Credit）= 卖出权利金 > 买入权利金，开仓收到现金；负值（Debit）= 买入权利金 > 卖出权利金，开仓需支付现金。= Σ(方向 × 权利金 × 数量 × 100)
${{ formatNum(scope.row.netCost) }}
建仓时的净现金流。正值（Credit）= 卖出权利金 > 买入权利金，开仓收到现金；负值（Debit）= 买入权利金 > 卖出权利金，开仓需支付现金。= Σ(方向 × 权利金 × 数量 × 100)
最大盈利 (Max Profit)
策略在到期时所有可能标的价格下的最大理论收益。若为 +Unlimited，说明盈利空间不设上限（如 Long Call）。= max(到期损益曲线)
{{ formatNum(scope.row.maxProfit) }}
策略在到期时所有可能标的价格下的最大理论收益。若为 +Unlimited，说明盈利空间不设上限（如 Long Call）。= max(到期损益曲线)
最大亏损 (Max Loss)
策略在到期时所有可能标的价格下的最大理论亏损。若为 -Unlimited，说明风险敞口不设下限（如裸卖 Call）。= min(到期损益曲线)
{{ formatNum(scope.row.maxLoss) }}
策略在到期时所有可能标的价格下的最大理论亏损。若为 -Unlimited，说明风险敞口不设下限（如裸卖 Call）。= min(到期损益曲线)
盈利概率 (Profit Probability)
基于隐含波动率和对数正态分布模型，估算到期时标的价格落在盈利区间的概率。仅为理论估算，不代表实际交易结果。= P(到期损益 > 0)
{{ scope.row.profitProbability != null ? scope.row.profitProbability + '%' : '-' }}
基于隐含波动率和对数正态分布模型，估算到期时标的价格落在盈利区间的概率。仅为理论估算，不代表实际交易结果。= P(到期损益 > 0)